Этот сайт посвящен прогнозированию

Пример №1 (пример с "РАО ЕЭС", дневные данные)
Колебания или свинги позволяют определить рыночную тенденцию, и следить за ее изменением (следуя постулату ТА - на нисходящем тренде основания ниже и продолжительнее вершин, на восходящем - вершины выше и продолжительнее оснований).
На рисунке приведен пример основного свинга (3-х дневного). Может быть и промежуточный (2-х барный), и малый (1-барный).
Данный пример интересен ещё и формированием последнего основания, как сигнального, говорящего о перемене нисходящего тренда на "бычий". Так и произошло: 2.356 - то основание, от которого цена за год выросла до 10.648 - почти в 5 раз!!!

Пример №2 (пример с "ЛУКойл", дневные данные)
На рисунке приведен пример наложения 3-хбарных свингов месячного и дневного форматов.
Данный пример интересен не только наложением множественных свингов, но ещё и прогнозированием окончания коррекции - с помощью продолжения свинга на месячном разрезе данных. Проектируя с последней вершины свинга в октябре 2004 года величину предыдущего, получаем окончание нисходящей тенденции в декабре на уровне чуть больше 710 рублей. ЛУКойл нашел поддержку в декабре на уровне 722 рубля, что говорит о сильной поддержке.

Пример №3 (пример с "ЛУКойл", дневные данные)
На рисунке приведен пример Свинга 2W (2 последовательных повышения/понижения на недельных графиках) на графике в дневном разрезе данных.
Данный пример интересен сломом понижательного тренда. Цена подошла к намеченной цели коррекции (определяемой по последнему свингу) раньше по времени и прошла дальше по цене. Это нарушает постулат о более коротких коррекциях на падающем тренде, и, соответственно, говорит о том, что цены будут ещё выше, чем 804. В последствии цена нашла поддержку на этом уровне.

Очень подробно описаны построение и способы работы с тенденциями в книге Джеймса Хьержика «Модель, Цена и Время».
К оглавлению...